Co je to Chande Kroll Stop?
Chande Kroll Stop je indikátor založený na volatilitě, který vyvinuli Tushar Chande a Stanley Kroll. Je určen k nastavení stop loss úrovně, které se přizpůsobují tržním podmínkám. Tím, že vezme v úvahu volatilitu cenného papíru, Chande Kroll Stop upravuje úrovně stop-loss, čímž umožňuje traders snížit riziko a zároveň nechat běžet zisky.
Formule zastavení Chande Kroll
Chande Kroll Stop se skládá ze dvou linií, dlouhé zastávky a krátké zastávky, které představují úrovně stop-loss pro dlouhé a krátké pozice. Pro výpočet těchto stop-loss úrovní se Chande Kroll Stop spoléhá na následující vzorec:
Vypočítejte skutečný rozsah (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{předchozí}|, |L – C_{předchozí}|)$$
Vypočítejte Průměrná skutečná rozsah (ATR) za určité období (obvykle 10 období):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Vypočítejte nejvyšší nejvyšší (HH) a nejnižší nejnižší (LL) za zadané období pohledu (obvykle 20 období):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Vypočítejte počáteční úrovně zastavení pro dlouhé a krátké pozice:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Aktualizujte úrovně zastavení pro dlouhé a krátké pozice:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{předchozí})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{předchozí})
Ve vzorci H představuje vysokou cenu, L nízkou cenu a C_{předchozí} předchozí uzavírací cenu.
Jak používat Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop lze využít různými způsoby ke zlepšení vaší obchodní strategie:
- Následující trend: Když je cena nad dlouhou zastávkou, traders mohou zvážit vstup do dlouhé pozice, zatímco když je cena pod krátkou stopou, mohou zvážit vstup do krátké pozice.
- řízení rizik: Traders mohou použít Chande Kroll Stop k nastavení stop-loss příkazů k ochraně svých pozic. Pokud je například v dlouhé pozici, trader může zadat příkaz stop-loss na úrovni dlouhého zastavení a naopak na krátkou pozici.
- Ukončete strategii: Chande Kroll Stop může fungovat jako trailing stop, který se přizpůsobí podle Volatilitu trhu, poskytující traders s dynamickým výstupním bodem k uzamčení zisků.
Kombinace Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop je technický ukazatel, který kombinuje některé koncepty oblíbených ukazatelů, jmenovitě Long Stop Line, Average True Range (ATR) a Trailing Stop. Chande Kroll Stop pomáhá traders nastavuje dynamické úrovně stop-loss pro dlouhé i krátké pozice na základě volatility trhu a nedávné cenové akce.
Zde je návod, jak zmíněné indikátory souvisí s Chande Kroll Stop:
1. Dlouhá stop linka
Long Stop Line je úroveň používaná k nastavení stop-loss příkazů pro dlouhé pozice. Je to dynamická linie, která se přizpůsobuje cenové akci a tržním podmínkám. Primárním účelem Long Stop Line je chránit traders od významných ztrát poskytnutím výstupního bodu, pokud se trh pohybuje proti jejich pozici.
Běžnou metodou pro výpočet Long Stop Line je použití Chande Kroll Stop indikátoru, který bere v úvahu nejvyšší maximum a průměrný skutečný rozsah (ATR) za určité období. Long Stop Line je nastavena o určitou vzdálenost pod nejvyšší nejvyšší hodnotou, která se určí vynásobením ATR zvoleným faktorem.
2. Průměrný skutečný rozsah přes P úsečky
Průměrný skutečný rozsah (ATR) je indikátor volatility, který měří průměrné cenové rozpětí přes zadaný počet barů (P bary). To pomáhá traders rozumí stupni cenových výkyvů a běžně se používá při stanovování příkazů stop-loss a cílů zisku.
Chcete-li vypočítat ATR nad P bary, postupujte takto:
Vypočítejte skutečný rozsah (TR) pro každý sloupec:
TR = max (Vysoká – Nízká, Vysoká – Předchozí zavření, Předchozí zavření – Nízká
Vypočítejte ATR nad P bary:
ATR = (1/P) * ∑(TR) pro posledních P taktů
ATR lze použít k nastavení dynamických stop-loss příkazů, které berou v úvahu aktuální volatilitu trhu, jak je vidět na indikátorech Chande Kroll Stop a Chandelier Exit.
3. Trailing stop
Trailing Stop je typ příkazu stop-loss, který se pohybuje s trhem a upravuje svou úroveň, když se cena pohybuje příznivým směrem. Primárním cílem trailing stop je uzamknout zisky a zároveň dát pozici prostor pro růst.
Trailing stop lze nastavit jako pevnou vzdálenost od aktuální ceny nebo na základě technického ukazatele, jako je ATR. Jak se trh pohybuje v tradeVe prospěch r se trailing stop posouvá odpovídajícím způsobem a chrání zisky. Pokud se však trh obrátí, trailing stop zůstane na své poslední úrovni a poskytuje výstupní bod, který omezuje potenciální ztráty.
Konec lustru
Chandelier Exit je indikátor založený na volatilitě vyvinutý Charlesem LeBeauem. Je navržen tak, aby pomáhal traders určují výstupní body pro své pozice nastavením trailing stop-loss příkazů na základě ATR.
Chandelier Exit se skládá ze dvou řad: dlouhého Chandelier Exit a krátkého Chandelier Exit. Chcete-li vypočítat výstup z lustru, postupujte takto:
Vypočítejte ATR za určité období (např. 14 barů).
Určete násobitel (např. 3).
Vypočítejte dlouhý výstup z lustru:
Dlouhý výstup z lustru = nejvyšší nejvyšší – (Multiplikátor * ATR)
Vypočítejte krátký výstup z lustru:
Krátký výstup z lustru = nejnižší minimum + (násobitel * ATR)
Lustrový východ umožňuje traders nastavit stop-loss příkazy, které se přizpůsobí volatilitě trhu, chrání zisky a zároveň poskytují prostor pro růst pozice.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Jak Chande Kroll Stop, tak Chandelier Exit jsou populární metody používané pro stanovení stop-loss příkazů. Ačkoli slouží podobnému účelu v řízení rizik, každý z nich má odlišné vlastnosti a aplikace. Pochopení rozdílů mezi těmito dvěma může být klíčové traders při optimalizaci jejich odchodu strategie.
Klíčové rozdíly
- Metoda výpočtu: Zatímco oba používají ATR, Chande Kroll Stop zahrnuje složitější výpočet a obecně nastavuje zastávky dále od aktuální ceny než Chandelier Exit.
- Tolerance rizika: Obleky Chande Kroll Stop traders, kterým vyhovuje vyšší riziko a výraznější výkyvy trhu. Na rozdíl od toho je Chandelier Exit konzervativnější a oslovuje ty, kteří raději chrání zisky těsněji.
- Tržní aplikace: Chande Kroll Stop může být efektivnější na vysoce volatilních trzích, kde je nezbytný širší stop, aby se zabránilo předčasným odchodům. Chandelier Exit, protože je těsnější, se lépe hodí pro trhy s jasnějšími trendy a méně extrémní volatilitou.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Chande Kroll Stop je neocenitelný nástroj, který může pomoci traders řídit rizika, sledovat trendy a navrhovat efektivní výstupní strategie. Tím, že rozumíte vzorci za Chande Kroll Stop a víte, jak jej použít v reálných obchodních scénářích, traders mohou zlepšit své rozhodovací procesy a potenciálně zvýšit své šance na úspěch na trzích.
Stručně řečeno, Chande Kroll Stop je nezbytným doplňkem každého trader sada nástrojů. Jeho schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu a poskytovat dynamické stop-loss úrovně založené na volatilitě z něj činí robustní a spolehlivý ukazatel. Začleněním Chande Kroll Stop do vaší obchodní strategie můžete lépe řídit riziko a optimalizovat své vstupní a výstupní body, což v konečném důsledku povede ke zlepšení obchodní výkonnosti.
